リスク運用「サブプライム編」

当初想定したシナリオ:シティとメリルの決算がアナリストの予想を下回り、金融銘柄を中心にダウは2段底となる。2005年10月の10200ドル付近で利確する。


現状:ウェルスファーゴの配当増などを含む決算発表が評価され、金融全体が買いなおされる展開。ダウも大幅上昇して、昨日までのGSEによる下げをリカバリするような状況。メリルはブルームバーグ株は売却したが、ブラックロック株は売却しないもよう。つまり、売却せずに済む程度のダメージだった、ということ。原油価格が下落に転じている点も不都合。


現状2:シティの決算内容がアナリスト予想よりも良かった為、手仕舞いました。


(K)